银河货币(银河银富货币市场基金2018年年度报告摘要（上接D369版）)

（上接D369版）

本基金本报告期内投资于关联方发行的证券如下：

17交通银行CD063：基金买入金额人民币0.00元，基金卖出(含兑付)金额人民币200,000,000.00元，利息收入人民币714,466.29元，投资收益人民币0.00元。

18交通银行CD032：基金买入金额人民币49,456,836.11元，基金卖出(含兑付)金额人民币50,000,000.00元，利息收入人民币543,163.89元，投资收益人民币0.00元。

本基金本报告期末未持有关联方发行的证券。

本基金上年度可比期间投资于关联方发行的证券如下：

17交通银行CD063：基金买入金额人民币197,742,200.00元，基金卖出(含兑付)金额人民币0.00元，利息收入人民币1,543,333.71元，投资收益人民币0.00元，期末持仓数量2,000,000张，期末公允价值人民币199,285,533.71元。

7.4.9 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币12,930,569,850.61元，无属于第一层次和第三层次的余额(于2017年12月31日：第二层次为人民币9,254,876,183.12元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。

本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1、18民生银行CD625（证券代码111815625）、18民生银行CD606（证券代码111815606）

民生银行：

银保监银罚决字〔2018〕5号

2018年12月7日，发行人因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保监会罚款200万元。

银保监银罚决字〔2018〕8号

2018年12月7日，发行人因内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺，被银保监会罚款3160万元。

2、18兴业银行CD618（证券代码111810618）

兴业银行：

银保监银罚决字〔2018〕1号

2018年5月4日，发行人因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；债券卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统计数据与事实不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的房地产项目提供融资，被银保监会罚款5870万元。

福银罚字〔2018〕10号

2018年3月26日，发行人因违反国库管理规定，被中国人民银行福州中心支行警告，并处罚款5万元人民币。

报告期内本基金投资的前十名证券中的其余七只债券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§10 开放式基金份额变动

单位：份

注：基金合同生效日为2004年12月20日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.4 基金投资策略的改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

注：选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

银河基金管理有限公司

2019年3月29日